Financial Crime & Compliance

FATF에서는

자금세탁 방지 / 테러자금 조달과 관련한 Recommendation 이외에

각 산업별로 AML을 적용하기 위한 가이드라인을 내 놓고 있다.

특히, 우리나라는 내년도 4차 라운드 상호평가를 앞두고 있어 

각 산업별로 이 준비에 한창이다.

각 산업별로의 Risk-Based Approach의 가이드라인은 FATF의 홈페이지에 올라와 있으며,

이를 통해 은행이 준비해야 할 것, 규제 기관 / 국가가 은행을 대상으로 검사 시 혹은 

국가 차원에서 이를 위해 준비해야 할 것을 언급하고 있다.

그러나 증권 부문과 생명 보험 부문은 아직 공식 문서로 나와 있지 않고,

10월 중 공식 가이드라인 발표 예정으로 공람 중에 있다.

생명 보험 부문 문서는 아래 문서를 참고하길 바란다. 

현재 문서 명칭은 

Public Consultation on the 

Draft Risk-Based Approach Guidance for the Life Insurance Sector 

Draft RBA Guidance for Life Insurance for Public consultation.pdf

FATF에서는

자금세탁 방지 / 테러자금 조달과 관련한 Recommendation 이외에

각 산업별로 AML을 적용하기 위한 가이드라인을 내 놓고 있다.

특히, 우리나라는 내년도 4차 라운드 상호평가를 앞두고 있어 

각 산업별로 이 준비에 한창이다.

각 산업별로의 Risk-Based Approach의 가이드라인은 FATF의 홈페이지에 올라와 있으며,

이를 통해 은행이 준비해야 할 것, 규제 기관 / 국가가 은행을 대상으로 검사 시 혹은 

국가 차원에서 이를 위해 준비해야 할 것을 언급하고 있다.

그러나 증권 부문과 생명 보험 부문은 아직 공식 문서로 나와 있지 않고,

10월 중 공식 가이드라인 발표 예정으로 공람 중에 있다.

증권 부문 문서는 아래 문서를 참고하길 바란다. 

현재 문서 명칭은 

Public Consultation on the 

Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector 

Draft RBA Guidance for the Securities Sector for Public Consultation.pdf

FATF에서는

자금세탁 방지 / 테러자금 조달과 관련한 Recommendation 이외에

각 산업별로 AML을 적용하기 위한 가이드라인을 내 놓고 있다.

특히, 우리나라는 내년도 4차 라운드 상호평가를 앞두고 있어 

각 산업별로 이 준비에 한창이다.

각 산업별로의 Risk-Based Approach의 가이드라인은 FATF의 홈페이지에 올라와 있으며,

이를 통해 은행이 준비해야 할 것, 규제 기관 / 국가가 은행을 대상으로 검사 시 혹은 

국가 차원에서 이를 위해 준비해야 할 것을 언급하고 있다.

공식 문서 이름은

Guidance for a Risk-Based Approach

"Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services" - Jun. 2013

Guidance-RBA-NPPS(Jun13).pdf

FATF에서는

자금세탁 방지 / 테러자금 조달과 관련한 Recommendation 이외에

각 산업별로 AML을 적용하기 위한 가이드라인을 내 놓고 있다.

특히, 우리나라는 내년도 4차 라운드 상호평가를 앞두고 있어 

각 산업별로 이 준비에 한창이다.

각 산업별로의 Risk-Based Approach의 가이드라인은 FATF의 홈페이지에 올라와 있으며,

이를 통해 은행이 준비해야 할 것, 규제 기관 / 국가가 은행을 대상으로 검사 시 혹은 

국가 차원에서 이를 위해 준비해야 할 것을 언급하고 있다.

자세한 내용은 아래 첨부를 참고하자.

공식 문서 이름은

Guidance for a Risk-Based Approach "The Banking Sector"  - Oct. 2014

이다.

Guidance-RBA--Banking-Sector(Oct 2014).pdf

2017.11.03 FATF는 민간 영역에서의 정보 공유를 위한 가이드라인을 발표하였다.

제목은 "FATF Guidance - Private Sector Information Sharing" 이다.

주요 내용은

23. 감독기관은 AML/CFT 목적의 정보 공유를 지원하기 위해 통합 및 그룹 차원 감독을 수행하도록
     교환할 정보를 명시하는 양자간 / 다자간 협약을 증진하여야 한다.

24. 금융사는 금융사의 모든 지점, 금융 그룹은 다수 지분의 모든 자회사에 그룹의 프로그램이 적용되어야 한다.

     여기에는 BL/TF 위험 관리를 위해 필요한 정보를 공유하기 위한 정책 및 절차가 포함되어야 하며,

     그룹에서 AML/CFT 목적에 필요한 경우, 지사, 지점, 자회사의 고객, 계좌, 거래 정보가 제공되어야 한다.

     이것은 정보의 기밀성과 의도된 목적만을 위한 사용을 보장하기에 충분한 안전 장치의 대상이 되어야 한다.

28. 금융 기관의 정보 공유는 그룹의 ML/TF 위험을 효과적으로 식별, 관리, 완화하기 위한 것

     이를 위해 비정상 거래 / 활동에 대한 정보 및 분석이 포함되어야 함. STR, 기본 정보, STR이 제출되었다는 사실이
     포함될 수 있음. 이는, 입법 체계(국내 및 해외)에 따라 정보 공유의 범위 및 메커니즘이 결정되어야 함.

29. 아래 표를 통해 정보 공유의 목적을 이해할 수 있음.

34. 본사로 정보를 공유한다해서 모든 지역의 전체 그룹에 대한 그룹 컴플라이언스로 평가되어야 하는 것은 아님.

     각각 자체 책임을 져야 하며, 자체 위험 평가와 관련된 정보가 있어야 함.

35. 중앙 집중식 저장은 기록에 포함된 정보의 그룹 차원의 공유는 아님.

    전자적 / 중앙 집중적으로 관리되는 기록은 기밀 유지 및 기타 의무 사항이 준수되어야 함.

    글로벌 거래 모니터링은 항상 다국적 그룹이 운영되는 모든 지역의 의무를 강화하는 방식으로 수행되어야 함.

    따라서 한 곳에서 모니터링하는 것은 그룹이 운영되는 다른 지역의 약한 의무를 기준으로 하지 말아야 함.

38. 글로벌 금융사의 현지 운영은 현지 법률 및 규정에 부합하여야 함.

    동시에 그룹 차원의 통제가 일관되게 적용될 수 있도록 그룹 차원의 컴플라이언스 프로그램을 준수해야 함.

    현지국에서 정보 공유를 포함, 내부 통제를 적절하게 수행하지 못할 경우
    ML/TF 위험 관리를 위한 적절한 추가 조치를 적용하고 감독기관에게 보고해야 함.

43. 지점 / 지사에서 정보 공유를 그룹으로 제출되면 그룹 차원의 준수 프로그램의 효과적인 구현을 촉진.

     마찬가지로 지점/자회사는 그룹 수준 기능에서 이러한 정보를 수신하여야 함.

50. STR을 국가간에 공유할 때, 관활권에 금지되어 있는 STR 자체를 공유할 필요 없음.

     다양한 방법을 통해 STR이 공유될 수 있음.

54. 금융 기관은 (a) 공유된 정보의 기밀성과 

     (b) 정보가 AML / CFT 목적으로만 사용되고 다른 목적으로 사용되지 않도록 보장하기 위해 

     공유된 정보와 관련하여 충분한 안전 장치를 마련해야 함.

55. 국가는 금융그룹 내의 정보 흐름을 방해하는 법적 / 규제 장벽을 다루어야 하고,

     정보 공유를 제한하는 기존 조항(DPP; Data Protection Program)에 대한 철저한 평가가 필요할 수 있음.

이 가이드라인은 EU 등의 국가에서 GDPR 등의 정보 보호 규정이 강화되면서,

AML / CFT의 금융 그룹 및 다국적 금융사의 중앙 통제 및 관리를 위해

DPP(Data Protection Program)와의 상충되는 규정에 대한 해석을 제공하기 위함으로 보이며,

이에 따라 각 금융사는 법률적 검토 및 해석에 따라 진행되어야 할 것이고,

KoFIU에서는 이에 대한 가이드라인이 제시되어야 할 것으로 보인다.

원문은 아래에서 확인할 수 있다.

Private-Sector-Information-Sharing.pdf

국가 위험평가 (National Risk Assessment)를 위해

"National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing 2017" 보고서가 

영국 내무부와 재무부를 통해 발간되었다.

영국은 국가 위험 평가를 위해 2016년부터 이 보고서를 발간하였고, 

2017년 보고서에는 고급 자금 세탁 및 현금 기반 자금 세탁이 영국의 가장 큰 위험 영역으로 남아 있음을 보고했다.

또한, 금융 기관과 사법 기관 간의 정보 공유를 향상시키기 위해 

2017년도에 어떤 노력을 기울였는지 보고하고 있다. 

이를 위해 2017년 금융 부문과 사법 기관 간의 정보 공유를 용이하게하는 

JMLIT (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce)의 확장을 포함하여 

AML / CTF 체제가 작동하는 방식이 바뀌었음을 명시하고 있다.

FATF(Financial Action Task Force)의 신임 의장으로 선출된 Santiago Otamendi는 

의장으로써 가장 역점을 둘 사안으로,

1. 임기중 FATF의 Recommandation을 지속적으로 개발하고, 회원국이 효과적으로 이행하고 있는지 평가할 것.

  - 여기에는 재정적 포괄 촉진, 투명성 강화, 실소유 확인 등에 포커스될 것

2. 각 회원국과의 검찰 / 사법 시스템과의 연계

3. 가장 중요한 3가지 문제는 Trade-Based Money Laundering (TBML), 

   Cybercrime 수익에 의한 자금 세탁, FATF의 공개 프로필과 ML/TF에 대한 인식 제고라고 

최근의 인터뷰에서 밝혔다. 

또한, 예전에 FATF에서 발행한 TBML Best Practice 이후, 

무역 시스템을 통해 수 십 억 달러가 자금세탁 되고, 

많은 금융당국이 TBML을 식별 대처할 능력이 부족한 현실을 고려하여

위험과 제도적인 역량을 다시 점검할 때가 되었다고 밝혔다.

이를 위해 세계 관세기구 (World Customs Organization), 인터폴 (Interpol), 유로폴(Europol) 및 

민간 부문과 같은 다른 운영 조직과 긴밀히 협력하여 이러한 문제를 해결할 것이라고 언급하였다.

http://www.todayonline.com/business/mas-clarifies-regulatory-position-digital-tokens

새로운 핀테크와 관련된 규제가 강화되고 있고, 

또한 해외에서 몇몇 거래소에 대한 벌금부과 소식이 들리고 있는 가운데,

싱가폴에서는 디지털 토큰에 대한 발행 및 제공을 규제하기로 했다는 소식이 들린다.

최근 싱가폴에서는 Funding을 받기 위한 수단으로 초기에 디지털 코인이나 디지털 토큰을 제공하는 경우가 증가하고 있는데,

디지털 토큰은 Benefit을 받거나, 특정 기능을 수행하기 위한 토큰 소유자의 권리를 암호로 보호한 표식이다.

이에, MAS()는 현재 디지털 통화 / 가상 통화로 기능하지 않는 디지털 토큰 관련 활동과 관련된 

자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 규제하는 방법을 고려하고 있다. 

디지털 토큰은 트랜잭션의 익명성으로 인해 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험에 취약하며 

단기간에 돈을 많이 모을 수있는 용이성이 있다고 MAS는 성명서에서 밝혔다.

MAS는 2014년에 디지털 통화 / 가상 통화에 대해 직접적인 규제를 수행하지는 않지만,

디지털 통화 / 가상 통화에 대한 거래소는 규제를 한다고 발표했었다.

2017.05.05 

비즈조선의 리포트에 따르면,

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/05/02/2017050202407.html?outlink=facebook&lbFB=4fe482b32a59d7993c21b65de6d646f

금융위원회가 전자금융업자의 AML(자금세탁방지) 의무 부과를 위해

최근 미국, 영국, 중국 등의 사례를 연구하고 있고, 

이르면, 오는 연말에 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)’을 개정해 

전자금융업자에 대한 자금세탁방지 의무 부여를 추진할 계획이다. 

또한 관련 시스템도 2019년 내 도입하기로 했다.

2017.05.10

국내외의 규제당국의 규제 방향이 바뀌기 시작하였다.

예전에는 SAR/STR의 보고 건수에 Focus를 두었다면,

이제는 보고 품질에 더욱 주안점을 두며 금융 기관에 보고 품질을 개선하라고 하고 있다.

특히, 작년 초(2016. 02) FinCEN(Financial Crime Enforcement Network)은

플로리다주 지브롤터 프라이빗 뱅크(Gibraltar Private Bank)와 트러스트 컴퍼니(Trust Company)에 대한 

AML 프로그램의 "상당한"결함으로 4백만 달러의 벌금을 부과했다. 

그 중 다른 여러 결함 들 중에서도 

False Positive를 포함한 "관리 할 수 없는 수"의 경보도 포함되어 있다.

이런 내용을 반영하듯,

작년말 발표한 NYSDFS의 Part 504에도,

우리나라 KoFIU가 발표한 2017년 감독 방향에도

모두 SAR/STR에 대한 품질과 관련된 규정이 포함되어 있다.

문제는, 아직도 금융기관의 AML 시스템을 통해 발생하고 있는 경보의 대부분이

False Positive라는데 문제가 있다.

대부분의 경보(일부 조사에 따르면 99.95%)가 오탐에 의한 경보이고,

정말 극히 일부분만 SAR/STR로 진행되어야 할 가치가 있는 경보로 밝혀지고 있다.

그러면, 금융 기관 입장에서는 어떤 방향의 접근법이 있을까?

1. Sanction 측면

- 2015년 10월 미국 재무부 해외 재산 관리국(OFAC)은 

  합법적인 개인 및 단체의 이름을 블랙리스트와 실수로 매칭함에 따라 발생된 경보를

  향후에 발생하지 않도록 많은 AML 팀이 편집한 "오탐 리스트(False Hit Lists)"를 

  정기적으로 재평가할 것을 권고했다. 

  또한, OFAC은 "오탐 리스트는 부정확한 매치를 통제하기 위한 최선의 방법이지만, 

  금융 기관은 정기적으로 이를 업데이트하여 

  보호된 고객에게 영향을 줄 수 있는 새로운 Sanction 지정과 

  해당 고객의 행동이나 상태에 대한 의심스러운 변경을 잠재적으로 방지해야 한다."고 밝혔다.

2. Transaction Monitoring 측면

- 과학적인 접근 방법을 따라야 한다.

  많은 경우의 잘된 자금세탁은 정상 거래와 거의 유사하게 포장되어 있다.

  이를 면밀하게 조사하고 찾아내기 위해서는 일반적인 휴리스틱 기법이 아닌,

  Statistics Method나 무역 금융 등에서 발생되는 Text 등을 전면적으로 활용하는

  다양한 분석 기법을 활용하여, 거래 당사자와 거래의 Behavior 중 특이 거래를 찾아낼 수 있어야 한다.

  오히려, 전통적인 기법보다는 가장 최신의 분석 기법을 활용할 수 밖에 없는 이유일 것이다.

특히, 고객의 특성과 현재 고객의 상태를 반영하여 고객 Behavior 상 특이 거래를 찾는 것은

새로운 접근 방법이 아니라, 과거 전통적인 분석이 활용되었던 CSS(Credit Scorecard System)나

Customer Analytics에서 활용되었던 Segmentation, Recommendation, Predictive 등의 분석 기법,

최근 금융권에 적용 시도가 빈번한 Machine Learning 기법 등을 활용하면,

False Positive를 획기적으로 개선하고 그 SAR/STR의 품질을 개선할 수 있는 방안이 될 것이다.

이를 위해 SAS에서는 몇 가지 백서와 Product를 제공하고 있다.

백서로써, Analytics를 AML 컴플라이언스에 적용하여 "시나리오 세분화 및 이상 거래 탐지 모델 개발 방법"이라는 백서와

이를 제공하기 위한 SAS Transaction Monitoring Optimization 이라는 솔루션을 제공하고 있다.

자세한 내용은 첨부를 참조하면 된다.

sas-transaction-monitoring-optimization-108186.pdf

scenario-segmentation-anomaly-detection-models-107495.pdf